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布雷克-休斯選擇權定價公式在過去的幾十年當中被廣泛的應用; 然而,這模型卻無 法完美地捕捉到真實的金融市場跳躍的狀況。因而莫頓提出了另一種模型來證明選擇 權和衍生品市場中確實存在“波動度微笑”。為了…
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本篇論文包含兩個主題,在第一個主題中,我們建立一個離散型二階自我迴歸過程(DAR(2)),相對於一階自我迴歸過程(DAR(1))我們的模型多增加一個參數的設定,就可以討論更多種類的自我相關序列,並且…